1、次数可加性是小于等于;
2、可数可加性是等于。
无限可加性属于数学学科,是可数可加性而言的概念。
代数学/无限可加性的理解:
无限可加性是针对有限可加性和可数可加性而言的概念。在人们的思维中,有一个不容易解决的问题:线是由点构成的,点是没有面积和长度的最基本元,那么为什么由点构成的线则会有长度呢?
用测度的思维语言表述就是:长度为零的点,可数加后长度仍为零,具有可数可加性。而长度为零的点,无限可加后,长度就不是零了,不具有无限可加性。把可数可加性对照于有理数集合Q,而无限可加性可以理解为无理数集合,可数可加是无限可加的洞。所以思维上,人们把无限加总是存在正值,抠掉有限或者可数洞后,仍为正。
这就是无限可加与有限可加、可数可加的关系。
四个特征为:次可加性、正齐次性、单调性、平移不变性。任何可以接受的风险度量都必须满足以下的四个性质,并把满足以下四个性质的风险度量称为一致性风险度量(coherentmeasureofrisk):次可加性、正齐次性、单调性、平移不变性。
对于风险度量过程中需要遵循的原则,目前较为完备的风险度量原则体系主要是ADEH体系,即一致性风险度量体系。
是指银行承担的风险在未来一段时间内可能造成损失的均值。假设银行的一个客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是50%,违约风险暴露100万元,则该笔信贷资产的预期损失是0.5万元,预期损失率是0.5%。银行可以通过风险定价来覆盖预期损失,如上例所示,银行对该笔贷款利率定价时要包含0.5%的预期损失。此外,银行要为风险资产计提损失准备金,以便在实际遭受损失时利用损失准备金来冲销损失。
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