如何对stata回归结果说明？

变量系数显著性的t检验原假设为：“系数值为0”；备择假设为“系数值不为0”；
整个回归方程显著性的F检验原假设为：“回归模型中各变量系数均为0”；备择假设为“回归模型中各变量系数均不为0”。
图中“P>t”的值均为0表示在99%的显著性水平下，拒绝了系数为0的原假设，说明系数较为显著；
图中的回归中被解释变量为“cxx”，解释变量为“gnp”“Number of obs”表明本次回归的样本容量为20，“Prob>F=00000”表明整个回归方程较为显著，“R-squared=09719”表明被解释变量与拟合值之间的拟合程度较高；变量“gnp”的回顾系数值为07726556，回归标准误为0030991，因此t统计量的值为07726556/0030991=2493，p值为0说明变量“gnp”在99%显著水平下十分显著；“_cons”表示常数项，值为-7228238，标准误为1519469，相关p值说明常数项十分显著，

t值和p>t都是测你的系数是否significant用的，stata会自动对所有系数做t检验，比方说你的回归结果里除了xexper以外都是有效的，xexper是无效的，因为p>t这栏里大于01了。95%那个就是95%的置信区间

三个变量g,m,s和常数项；其中只有size显著，可以看其t值和p值，p值小于005，所以其在95%置信度下显著。
拟合度较低，查看adj R-squared，越接近1拟合度越高，此模型拟合度较差。
模型整体在95%与99%显著，查看F值为55，对应的p值0001，小于005。
可以考虑检测共线性，异方差，自回归性等

1写出拟合方程 Y=00439636-01104272ret+03015505drret+00003205vr+00130717drvr+00061625retvr+00501226drretvr
2 检查参数的符号（正号/负号）是否符合你要建立模型的基本理论
3 表1 第一列，ss 从上到下分别代表 回归平方和（ESS)、残差平方和（RSS）、总离差平方和（TSS） 第二列为自由度 第三列不记得了
4 表2 分别为 观测值、F值、P{P>F}值、R^2、调整后的R^2 、残差标准差hatδ，我觉得可以看调整后的R^2，但影响不大。 你的P值=0，说明不是联合显著
5 表3 第一列为参数值，我已经给你写出。 第二列为标准误，一般在输出结果时要在参数下用括号写出标准误。第三列为t值，第四列为P值，看它是否显著应先看t在临界值之内还是之外、再看P值吧。你的t值全都小于196，好像是在95%的显著水平上不显著的吧。你查查表。 最后两列表示95%的置信区间哦。
6 你可以截屏放在word里，我一直是这样做的
7 你的估计参数是不是有点多了呢，我觉得需要改进下，提高显著性

关键看三个地方，一个是判定系数R方，本图中，为09464，,拟合优度很高。
第二看回归系数，本例中，常数项为9347，系数为0637，
第三看回归系数的显著性检验，即P值，本例中，x的系数的P值为0000，小于005，说明x对因变量有显著的影响。其它的基本可以忽略。

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