
使用 Yahoo,Finance stock API 获取股票数据,需要使用源码和函数设置,请参考下面的数据,一次输入源码和函数即可:
HR:=HHV(HIGH,55);
HRY:=LLV(LOW,55);
HRY11:=HRHRY;
HRY33:=SQRT(HRY11);
TJ2:=REF(DOWN,1)<REF(DOWN,2) AND UP>REF(DOWN,1) AND C<HRY33;
1、广发证券的软件上,在实时交易图上用F1、F2查看。
2、成交明细列表中的买盘/卖盘:"买盘"表示以比市价低的价格进行委托买入,并正在排队的量,代表外盘;"卖盘"表示以比市价高的价格进行委托卖出,并正在排队的量,代表内盘; "主动成交":以卖一价向上成交为外盘;以买一价向下成交为内盘。即:场外资金进场接盘为"外";场内资金外逃为"内"。
从法规来说,即要么是自己开发的交易接口,要么是证券公司提供的交易接口。如果是第三方交易接口,那么只有以下三种程序化股票交易接口是合规的:
(一)客户端是证券公司与第三方公司签署正式协议购置或租用的,并经证券公司测试和验收后,由证券公司进行发布、升级等运营管理;
(二)客户端是客户自行开发或通过第三方购置、租用,且通过专线、互联网***等专用通讯通道接入证券公司的,经证券公司评估系统安全性并正式认可后,由客户自行运行管理或授权证券公司确定的第三方运行管理;
(三)客户端是直连证券公司服务端的通用浏览器。
股票交易接口通常对接金证和恒生的柜台软件
交易接口的API一般都很固定,基本包括3类:登录/登出;下单/撤单;查询(资金,持仓,订单);再多一点的就包含查询交易参数和合约乘数这种。
朋友我郑重的向您推荐
银江数据接口~!~!
您应该也是用的分析家之类的软件吧~!说实话~!向大智慧 同花顺 那些软件只能是看的~!虽然接口免费~但是华而不实~!
银江数据我用的是90一年~!
你可以随便去陶宝 拍拍的网络商店里买~很便宜的
至于你说的证券交易所提供的数据接口目前分
普通的 和l2两种
l2就是速度快~能看到买10以后的挂单说实话意义不大如果自己用的话l2数据要上万的,当然如果你资金过千万,坐进大户室,这个也是免费的。你也可以选择
用同花顺 大智慧 等等的L2数据年费也不过千元
就是l2数据是经过在加工的呵呵。。貌似多了些什么大单统计之类的没有意义的东西。看似简单了事实复杂了呼呼~~
如果是需要盘中选股(例如涨跌幅选股),用大智慧、通达信这些软件的公式平台就可以实现。公式平台是一个简单的小程序,容易写,使用也方便。
也有专门提供金融实时行情API接口的,例如微盛的金融实时行情API接口,这个是专业的,需要专门的程序员才能使用,不适合普通投资者。
基本都是自己封装CTP接口,程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。
通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情,证券、商品期货、股指期货、期权(全真模拟,9号就有实盘行情)都可以接收交易所的快照数据(例如商
品、股指都是500ms一个快照,数据结构也比较完整)。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序,程序根据量化策略的逻辑判断是否下单?挂单的方
式如何?挂单失败是否追单?如何追单?
策略程序判断要下单,则提交指令到程序化交易平台,平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓,然后通过接口提交委托,并且处理委托回报。
行情数据一方面广播给策略程序,一方面自己存数据库,存下来的数据通过完整性检测后,可以自己合成低频率的数据,如
1分钟、30分钟、1小时、日度等等,这些数据会被用于策略回测,也可以用于市场微观结构的观察和研究,例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。
Matlab可以做一些回测,实盘可能是比较不易用的。一般可以用C++, Java, C#来利用CTP程序化交易接口实现实盘平台,策略研究推荐用R做数据分析、统计、处理、可视化、策略分析、自动报告,用Rcpp(R调用C++)或者直接C++实现高性能回测,用单机并行或集群实现批量回测。
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